Séries financières et modèles de mélange GARCH périodiques

dc.contributor.author	Rahim, Samira épse. Chaanane
dc.date.accessioned	2015-10-04T09:58:12Z
dc.date.available	2015-10-04T09:58:12Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/3523
dc.description	118 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.subject	Séries chronologiques	fr_FR
dc.subject	ARCH, Modèles	fr_FR
dc.subject	Algorithmes EM	fr_FR
dc.subject	Volatilité (finances)	fr_FR
dc.title	Séries financières et modèles de mélange GARCH périodiques	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR