Etude des modèles de volatilité stochastique non linéaires

dc.contributor.author	Zeggada, Hamza
dc.date.accessioned	2015-10-25T13:19:36Z
dc.date.available	2015-10-25T13:19:36Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/3680
dc.description	91 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.subject	ARCH, Modèles	fr_FR
dc.subject	Kalman, Filtrage de	fr_FR
dc.subject	Processus stochastiques	fr_FR
dc.subject	Statistique bayésienne	fr_FR
dc.subject	Markov, Processus de	fr_FR
dc.title	Etude des modèles de volatilité stochastique non linéaires	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR