Estimation d'un modèle GARCH en présence de données de haute fréquence

dc.contributor.author	Messahli, Leila
dc.date.accessioned	2015-10-25T13:47:53Z
dc.date.available	2015-10-25T13:47:53Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/3687
dc.description	162 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)	fr_FR
dc.language.iso	fr	fr_FR
dc.subject	ARCH, Modèles	fr_FR
dc.subject	Processus stochastiques	fr_FR
dc.subject	Volatilité (finances)	fr_FR
dc.subject	Estimation de paramètres	fr_FR
dc.subject	Microsoft proxy server	fr_FR
dc.title	Estimation d'un modèle GARCH en présence de données de haute fréquence	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR