Test de signification bayesien pour la stationnarité des paramètres dans un modèle de rupture à erreurs autocorrélées
Ouvrir une session
Accueil de DSpace
→
Mathématiques
→
Théses de Magister
→
Voir le document
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Test de signification bayesien pour la stationnarité des paramètres dans un modèle de rupture à erreurs autocorrélées
Slama, Abdeldjalil
URI:
http://hdl.handle.net/123456789/5618
Date:
1997
Description:
91 p. : ill. ; 30 cm. (+ microfiche).
Afficher la notice complète
Fichier(s) constituant ce document
Nom:
Slama, Abdeldjalil.pdf
Taille:
219.5Ko
Format:
PDF
Voir/
Ouvrir
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Théses de Magister
Chercher dans le dépôt
Chercher dans le dépôt
Cette collection
Parcourir
Tout DSpace
Communautés & Collections
Par date de publication
Auteurs
Titres
Sujets
Cette collection
Par date de publication
Auteurs
Titres
Sujets
Mon compte
Ouvrir une session
S'inscrire