Scaled largest eigenvalue detection for stationary time-series

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author Renard, Julien
dc.contributor.author Lampe, Lutz
dc.contributor.author Horlin, Francois
dc.date.accessioned 2019-06-26T11:59:06Z
dc.date.available 2019-06-26T11:59:06Z
dc.date.issued 2016-03
dc.identifier.issn 1053587X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7513
dc.description p.1161 - 1172 en_US
dc.language.iso en en_US
dc.relation.ispartofseries In : IEEE transactions on signal processing, Vol.64, n°5 (Mars. 2016);
dc.subject Détecteurs en_US
dc.subject Commande robuste en_US
dc.subject Robustesse (systèmes de commande) en_US
dc.subject Matrice de Covariance en_US
dc.title Scaled largest eigenvalue detection for stationary time-series en_US
dc.type Article en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte