Théses de Magister
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Item Mélange de modèles autorégressifs conditionellement hétéroscédastiques(2006) Djeddou, LeilaItem Estimation d'un modèle GARCH en présence de données de haute fréquence(2012) Messahli, LeilaItem Etude des modèles de volatilité stochastique non linéaires(2012) Zeggada, HamzaItem Séries financières et modèles de mélange GARCH périodiques(2011) Rahim, Samira épse. ChaananeItem Estimation recursive des modèles conditionnellement hétéroscedastiques périodiques(2005) Kerdali, AbidaItem Etude probabiliste des équations aux récurrences stochastiques et applications statistiques(2013) Demmouche, NacerItem Prévision des séries temporelles par les réseaux de neurones et architecture optimale(2010) Benbouteldja, Mohamed HamzaItem Modélisation de la volatilité stochastique des séries financières périodiquement corrélées(2011) Benamara, Nadia