Modélisation de la volatilité stochastique des séries financières périodiquement corrélées
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Date
2011
Authors
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Abstract
Description
117 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)
Keywords
Volatilité (finances), Kalman, Filtrage de, Séries chronologiques, ARCH, Modèles, Monte-Carlo, Méthode de, Markov, Processus de