Estimation d'un modèle GARCH en présence de données de haute fréquence

Simple item page
dc.contributor.authorMessahli, Leila
dc.date.accessioned2015-10-25T13:47:53Z
dc.date.available2015-10-25T13:47:53Z
dc.date.issued2012
dc.description162 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)fr_FR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3687
dc.language.isofrfr_FR
dc.subjectARCH, Modèlesfr_FR
dc.subjectProcessus stochastiquesfr_FR
dc.subjectVolatilité (finances)fr_FR
dc.subjectEstimation de paramètresfr_FR
dc.subjectMicrosoft proxy serverfr_FR
dc.titleEstimation d'un modèle GARCH en présence de données de haute fréquencefr_FR
dc.typeThesisfr_FR

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
Résumé.docx
Size:
93 KB
Format:
Microsoft Word XML
Download
No Thumbnail Available
Name:
TH6885.pdf
Size:
1.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Théses de Magister